БПИФ «Альфа-Капитал Квант»

Портфель акций под управлением искусственного интеллекта

О фонде

Фонд управляется с помощью технологий машинного обучения и элементов ИИ при участии профессиональных управляющих. Сделки совершаются по сигналам алгоритма, который анализирует преимущественно рынок акций российских компаний в поиске бумаг с потенциалом роста на горизонте нескольких недель или дней.

Преимущества

Умные инвестиции
Состав портфеля помогает определять алгоритм, созданный с помощью машинного обучения при участии профессиональных управляющих.
Универсальное решение
Сохранение ожидаемой эффективности стратегии на растущем, падающем и боковом рынке.
Проверенный результат
Устойчивое опережение динамики широкого рынка акций при тестировании алгоритма на исторических данных.

Состав фонда

Классы активов

100 %
Акции

Отрасли

Нефтегазовая и топливная
26,36 %
Банки и финансовые компании
20,97 %
Сырье и материалы
15,75 %
Потребительский сектор
10,46 %
Прочее
26,46 %

Данные по состоянию на 19.02.2025

Топ‐10 эмитентов

Сбербанк России
7,71 %
Газпром
7,45 %
Т-Технологии
7,18 %
Лукойл
7,12 %
МКПАО Яндекс
7,02 %
Аэрофлот
6,95 %
Сургутнефтегаз
6,21 %
Московская Биржа
6,08 %
ГМК Норильский никель
5,91 %
Татнефть
5,58 %

Комментарий управляющего

Виктор Барк

БПИФ «Альфа-Капитал Квант» — уникальный для российского рынка инвестиционный продукт, сочетающий ликвидность инструмента с активным управлением портфелем. При выборе бумаг для покупки в фонд и определении оптимального момента закрытия позиций используются алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Подходы прошли жесткую проверку на самом эффективном рынке акций США и с блеском показывают себя на российском рынке акций, который пока отличается низкой эффективностью, позволяющей таким стратегиям генерировать высокую «альфу».